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RATS (regression analysis of time series) es un paquete de software de análisis de econometría y series de tiempo rápido, eficiente y completo.

RATS (Regression Analysis of Time Series) es un paquete de software de análisis de econometría y series de tiempo rápido, eficiente y completo.

Durante más de dos décadas, ha sido el software de econometría de elección en universidades, bancos centrales y corporaciones de todo el mundo.

Visión general

RATS (Análisis de regresión de series de tiempo) es un paquete de software de análisis de series de tiempo y econometría rápido, eficiente y completo. Durante más de dos décadas, ha sido el software de econometría elegido en universidades, bancos centrales y corporaciones de todo el mundo. Nuestra versión actual, la Versión 10.0, es más fácil de usar que nunca y continúa ofreciendo las herramientas más avanzadas disponibles para la investigación econométrica de vanguardia.

Echaremos un vistazo más de cerca al programa RATS a continuación.

 

Econometría y gestión de datos

RATS proporciona todos los elementos básicos que espera, incluidos los mínimos cuadrados lineales y no lineales, los modelos de pronóstico, SUR y ARIMA. Pero va mucho más allá de eso, con soporte para técnicas como modelos GMM, ARCH y GARCH, modelos de espacio de estado y más. RATS también ofrece soporte incomparable para los modelos de Vector Autoregression, y es uno de los pocos programas que ofrece capacidades de análisis espectral.

RATS puede manejar series de tiempo de prácticamente cualquier frecuencia, incluidos los datos diarios y semanales, así como los datos de panel y sección transversal.

Los asistentes de datos basados ​​en menús y el soporte para leer varios formatos de archivos de texto, hojas de cálculo y bases de datos hacen que sea fácil ingresar sus datos en RATS. Nuestra versión profesional agrega soporte para más formatos de base de datos, incluido el acceso a datos SQL / ODBC, para una mayor flexibilidad.

El editor de RATS

Nuestro entorno interactivo del Editor de RATS le permite implementar rápidamente tareas de análisis econométrico, y le facilita probar diferentes especificaciones o técnicas de modelo sin tener que volver a ejecutar programas completos.

Puede guardar su trabajo como un programa RATS, lo que le permite reproducir sus resultados en cualquier momento con solo un par de clics del mouse.

Asistentes de apuntar y hacer clic

El editor también ofrece más de 40 asistentes basados ​​en menús que proporcionan acceso de apuntar y hacer clic a las tareas más comunes, incluida la lectura de datos, la visualización de gráficos, la realización de transformaciones, la estimación de una variedad de modelos y la comprobación de hipótesis. Esto ayuda a que RATS sea una herramienta ideal para nuevos usuarios y para su uso en entornos educativos.

Cuando utiliza un asistente, RATS muestra los comandos correspondientes en la ventana del editor para que pueda aprender el idioma RATS mediante el uso de los asistentes. Esto también le permite utilizar los asistentes para crear programas completos que se pueden volver a ejecutar más tarde.

Un aspecto que a menudo se pasa por alto en la investigación econométrica es garantizar que los resultados se informen con precisión. RATS aborda esto con una potente función de generación de informes para generar rápidamente tablas precisas de informes, que puede exportar a archivos de texto u hojas de cálculo para su inclusión directa en documentos y presentaciones.

El menú del asistente de series temporales

Gráficos de alta calidad

RATS le permite crear gráficos de series temporales con calidad de publicación, diagramas de dispersión y gráficos de contorno.

Capacidades de programación

El lenguaje basado en comandos en el corazón del programa sigue siendo fácil de aprender y usar para trabajos simples, pero sus amplias capacidades de programación también le permiten manejar tareas mucho más complejas. Las características incluyen procedimientos y funciones definibles por el usuario, instrucciones de bucle y control de programas, y la capacidad de crear menús y cuadros de diálogo definidos por el usuario. Con estas capacidades, puede automatizar tareas complejas o repetitivas, e incluso escribir sofisticadas aplicaciones de usuario final basadas en menús y diálogos.

Todas las versiones de RATS también ofrecen la operación «modo por lotes». Puede ejecutar trabajos de varias maneras: desde la línea de comandos; arrastrando y soltando archivos; o haciendo doble clic en un icono del escritorio. Esto es especialmente útil para los usuarios que necesitan ejecutar los mismos trabajos de forma regular.

Soporte multiplataforma

RATS está disponible para Windows , Macintosh , UNIX y Linux , con total compatibilidad entre plataformas. Puede compartir programas, archivos de datos, archivos de salida y gráficos en cualquiera de estas plataformas sin necesidad de traducción.

La nueva versión 8 de RATS incluye grandes cambios en la documentación del programa, con un nuevo libro de introducción a RATS, el cual reemplaza la anterior guía de inicio, y también los 3 primeros capítulos de la guía de usuario. Esta nueva documentación hace especial énfasis en el procesos de trabajar con información dentro y fuera de RATS, de una manera eficiente y precisa, describiendo cada uno de los tipos de ventanas, asistentes y otras partes de la interface.

La documentación principal del programa fue editada extensivamente para responder varias preguntas que han enviado los usuarios del programa a lo largo de 3 años.

RATS es el software de econometría y análisis de series de tiempo, utilizable en una amplia gama de tareas. Estas son algunas de las cosas que usted puede hacer con RATS:

  • Manejar juegos de datos y hacer una variedad de transformaciones de datos.
  • Estimar muchas clases de modelos de regresión.
  • Desarrollar virtualmente cualquier técnica de series de tiempo.
  • Generar proyecciones y correr simulaciones.
  • Crear, grabar, imprimir y exportar gráficos de series de tiempo de alta calidad.
Aumento de Velocidad para WinRATS

Gracias a un nuevo compilador que produce un código más eficiente, los usuarios Windows encontraran que RATS maneja cálculos casi dos veces más rápido otras versiones.

WinRATS de 64-bit

La versión profesional de WinRATS ahora se envía tanto con la versión de 32 bits, como la de 64 bits. Si usted utiliza una versión de 64 bits de Windows (tanto XP como Vista) puede instalar la versión de 64 bits de WinRATS. Es importante resaltar que no hay ventajas de velocidad sobre la versión de 32 bits.

Ajuste de Temporada de X12 – Arima

RATS ofrece casi todas las herramientas disponibles en Census X12 – ARIMA, pero en una forma más flexible, a través de RATS. X12 – ARIMA consiste en un motor X11 actualizado, incluyendo ajustes log-aditivos y pseudo-aditivos, combinado con una mejor administración de outliers.

Soporte de Base de Datos FRED

 La versión Profesional de RATS también soporta acceso a la base de datos FRED (base de datos del Banco de Reserva de St. Louis). Usted puede navegar a través de su catalogo en línea, visualizar y graficar datos y copiar-y-pegar series de datos a un archivo de RATS.

BOXJENK

 Esto incluye varias nuevas opciones para el modelaje y detección automática de outliers en «RegARIMA». En cuanto al modelaje de RegARIMA, el énfasis se tuvo sobre el modelo de regresión en vez de un modelo de series de tiempo, para disminuir errores. Ahora usted puede extraer la ecuación de la media independientemente del modelo de ARIMA. Usted también puede detectar outliers automáticamente, escanear y ajustar aditivos, cambiar de nivel y realizar cambios temporales a los outliers.

Nuevos Wizards

Se han incluido nuevos Wizards de ayuda para pruebas principales (seleccionando entre siete pruebas populares), estimación de densidad de kernel y una regresión no-parametrizada.

Wizard de Información más Poderoso

El Wizard de información para hojas de cálculo, texto y archivos similares ahora le permite tener una vista previa de los contenidos del archivo que quiere leer, facilitando así la escogencia de las configuraciones adecuadas, el manejo de las líneas de pies de página y cabeceras, y demás El Wizard también le facilita compactar o expandir información en una frecuencia diferente.

Lee información de Excel, Stata y Eviews

RATS puede leer información de las hojas de cálculo de Excel en el formato “xlsx”, al igual que los archivos de libros de trabajo de Stata y EViews.

Instrucción DISPLAY

DISPLAY tiene una nueva opción para delimitar las salidas con pestañas, comas o puntos y coma. Además, usted ahora podrá usar DISPLAY para mostrar los contenidos de un parámetro configurado o una ecuación.

Instrucción DSGE

DSGE ofrece algunas importantes nuevas opciones para capturar salidas adicionales y controlar los aspectos del modelo.

NPREG y DENSITY

Ahora ambos tienen opción de SMOOTHING (suavización) las cuales escalan el ancho del núcleo predeterminado hacia arriba o hacia abajo.

Reportes

La operación de Report Windows reemplaza la antigua operación de Restore Report, y aplica a muchos más reportes generados automáticamente por RATS, incluyendo las tablas de regresión de coeficiente de instrucciones estimadas. Además, en vez de restaurar los reportes en el orden en el que fueron generados, ahora usted puede seleccionar el reporte deseado de una lista.

Nuevas Funciones

%DLMGfromA analiza la matriz de transición de estados de un modelo de variables de estado y produce la matriz G, la cual transforma el modelo a sus estados estacionarios.

%MSPExpand (P) toma la matriz reducida de probabilidades de transición de N x (N-1) (parametrizada así para propósitos de estimación) y la expande a una matriz de N x N.

%RESHAPE (matriz, filas, columnas) cambia las dimensiones de un arreglo (usualmente de una forma rectangular a un vector, o viceversa).

%SUMC (m) suma entre columnas y %SUMR (m) suma entre filas de una matriz m.

Conozca más sobre Rats

El siguiente texto fué escrito por el Doctor Jesús Otero, Ph.D, para el Foro de Econometría realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia:

  • RATS es un lenguaje de programación, desarrollado por Thomas Doan de ESTIMA, orientado al análisis de series de tiempo, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de las frecuencias.
  • RATS posee instrucciones que facilitan:
    • Manipulación de datos.
    • Transformación y creación de variables.
    • Generación de fórmulas algebraicas.
    • Realización de operaciones con matrices.
    • Estimación de modelos uni-ecuacionales y multi-ecuacionales.
  • En la medida en que RATS es un lenguaje de programación, el usuario tiene la posibilidad de programar prácticamente cualquier procedimiento.
  • Por esta misma razón, el usuario no tiene que esperar por actualizaciones del programa para aplicar las últimas técnicas econométricas.
  • Estos procedimientos pueden ser escritos en forma interactiva, es decir línea por línea, o en lo que se conoce como el modo «Batch», es decir mediante la creación de un archivo con instrucciones en lenguaje RATS, que posteriormente es procesado por el programa.
  • Es importante mencionar que una de las grandes ventajas que tienen a su disposición los usuarios de RATS es la existencia de un «grupo de discusión», en el cual otros usuarios intercambian ideas y procedimientos especializados.
  • Este grupo de discusión cuenta incluso con la participación activa de los programadores de ESTIMA, y algunos de los procedimientos aquí propuestos pueden llegar a ser incluidos en versiones posteriores del programa, o en la página en Internet de ESTIMA (www.estima.com).
  • RATS, además, ofrece una gran variedad de funciones de probabilidad, permitiendo a sus usuarios la realización de simulaciones de Monte Carlo.
  • Estas simulaciones cumplen un papel importante en el estudio de las propiedades en muestra pequeña de diversos estimadores y pruebas estadísticas. La realización de simulaciones de Monte Carlo en RATS no sólo es importante en labores de investigación, sino que también cumple un papel primordial en la docencia, pues ofrece a profesores y estudiantes la posibilidad de replicar resultados disponibles en la literatura econométrica.
  • Profesores y estudiantes también tienen a su disposición un buen número de ejemplos de procedimientos que replican ejercicios tomados de varios libros de econometría de diferentes niveles de complejidad.
  • En síntesis, RATS es un programa que se ajusta a las necesidades de los economistas que llevan a cabo trabajo de tipo econométrico.
  • RATS ofrece gran variedad de procedimientos de estimación, y aquellos que no están disponibles pueden ser programados por el mismo usuario, u obtenidos de otros.

Cats

(Tomado de texto escrito por el Doctor Jesús Otero, Ph.D, para el Foro de Econometría realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia).

CATS (Cointegration Analysis of Time Series) es un programa de computador escrito en lenguaje RATS, que permite efectuar análisis de cointegración mediante la técnica de Johansen (1988, JEDC). Este programa fue desarrollado por Henrik Hansen y Katarina Juselius de la Universidad de Copenague.

CATS funciona de forma interactiva en la ventana de RATS, y es probablemente la aplicación mas sofisticada que ha sido escrita en lenguaje RATS (el código del programa CATS ocupa aproximadamente sesenta hojas tamaño carta).

No obstante lo anterior, CATS provee un ambiente amigable, similar al de un programa econométrico de «bajo nivel», ejemplo E-VIEWS o Pc-GIVE.

Para ejecutar el programa CATS se utilizan dos o tres líneas de código, cuyo formato es muy similar al que se utiliza, por ejemplo, para efectuar análisis de regresión en RATS.

Una vez se ejecuta el programa CATS, aparece una nueva opción en el menú, denominada «Cats», justo a la derecha de la opción de menú «Help» . En este momento el usuario sale del ambiente RATS y entra al ambiente CATS.

El procedimiento principal que ofrece CATS es el que se denomina I1. Este procedimiento permite al usuario definir:

  • Las variables endógenas y exógenas que se van a incluir en el modelo VAR (no necesariamente I(1)).
  • El orden del VAR.
  • El período muestral.
  • Los componentes determinísticos del modelo (intercepto, tendencia, y variables ficticias estacionales centradas).

Una vez especificado el modelo, el procedimiento I1 incluye rutinas para:

  • Determinar el rango de la matriz de largo plazo (Π).
  • Contrastar hipótesis sobre los parámetros de los vectores de co-integración y coeficientes de ajuste.
  • Efectuar pruebas de hipótesis sobre los residuos del modelo (correlación serial, heterocedasticidad, ARCH y normalidad).
  • Estimar el modelo de forma recursiva con el propósito de examinar la estabilidad de sus parámetros.

Además del procedimiento I1, CATS ofrece los procedimientos TSPROP y RANK:

  • TSPROP permite efectuar pruebas de exclusión de largo plazo y exogeneidad débil (para efectuar estas pruebas se requiere conocimiento del número de vectores de cointegración).
  • El procedimiento RANK, por su parte, calcula los estadísticos de máximo valor propio y de traza para todas las posibles combinaciones de componentes determinísticos permitidas por CATS (este procedimiento puede resultar útil para examinar si los resultados obtenidos son robustos a diferentes especificaciones del componente determinístico del modelo).

A continuación se muestra una lista de muchas de las características clave compatibles con RATS. Tenga en cuenta que RATS está diseñado para ser un programa muy potente y flexible, por lo que no hay forma de que podamos enumerar todas sus capacidades aquí. Si, después de revisar esta lista, no está seguro de que RATS pueda hacer lo que necesita, pregúntenos. Puede enviarnos un correo electrónico y haremos todo lo posible para responder a su pregunta.

Métodos de estadística

Técnicas de Estimación

  • Regresiones múltiples incluyendo paso a paso.
  • Regresión con errores autorregresivos.
  • Heteroscedasticidad / corrección de correlación serial, incluido Newey-West
  • Mínimos cuadrados no lineales.
  • Mínimos cuadrados de dos etapas para modelos lineales, no lineales y autocorrelacionados.
  • Regresiones aparentemente no relacionadas y mínimos cuadrados de tres etapas.
  • Estimación de sistemas no lineales.
  • Método generalizado de momentos.
  • Estimación de máxima verosimilitud.
  • Optimización con restricciones.
  • Amplias capacidades de prueba de hipótesis incorporadas.
  • Procedimientos escritos previamente para una gran variedad de otras pruebas, que incluyen raíz unitaria, estabilidad y mucho más.
  • Modelos variables dependientes limitados y discretos: logit, probit, censurado / truncado (Tobit), modelos de conteo.
  • Soporte de datos de panel, incluidos estimadores de efectos fijos y aleatorios.
  • Regresiones no paramétricas.
  • Estimación de densidad del núcleo.
  • Estimación robusta.
  • Mínimos cuadrados recursivos.
  • Modelos de espacio de estado, incluyendo filtrado y suavizado de Kalman, simulaciones y modelos de control óptimos.
  • Modelos de redes neuronales.
  • Programación lineal y cuadrática.
  • Modelos de equilibrio general estocástico dinámico (DSGE).

Procedimientos de series de tiempo

  • Retrasos y leads fáciles de especificar para la estimación y análisis de modelos de series temporales.
  • Modelos ARIMA y ARMAX que incluyen modelos estacionales multiplicativos; soporte para estructuras de retraso arbitrarias.
  • Función de transferencia / modelos de intervención.
  • Modelos de corrección de errores.
  • Filtro de Kalman.
  • Análisis espectral.

Previsión

  • Modelos de series de tiempo.
  • Modelos de regresión.
  • Suavizado exponencial.
  • Pronósticos estáticos o dinámicos.
  • Modelos de ecuaciones simultáneas (número ilimitado de ecuaciones).
  • Simulaciones con choques aleatorios o suministrados por el usuario.
  • Estadísticas de rendimiento del pronóstico, incluidas las estadísticas de Theil U.

Autoregresiones de vectores (VAR)

  • Soporte incomparable para modelos VAR.
  • Modelos de corrección de errores.
  • VAR estructurales. Elección de factorizaciones, incluida la estimación de una matriz de factores a partir de un modelo de matriz de covarianza.
  • Impulso de respuestas, con Monte Carlo y técnicas de muestreo de importancia para bandas de error estándar.
  • Previsión.
  • Descomposición de varianza.
  • Descomposición histórica.
  • Amplias herramientas de prueba de hipótesis.
  • El complemento CATS 2.0 proporciona un análisis de cointegración líder en la industria.

Modelos ARCH y GARCH

  • Univariante y multivariante, incluidos los modelos multivariados BEKK, diagonal, CC, DCC y Vech.
  • Soporte para modelos GARCH-in-mean.
  • Variables exógenas adicionales en ecuaciones de media y / o varianza.
  • Distribuciones normales, t y GED.
  • Modelos exponenciales y asimétricos.
  • Errores estándar robustos.

Trabajando con datos

Entrada de datos

  • Asistentes de datos controlados por menús para leer datos.
  • Lee y escribe archivos Excel® (incluido Excel 2007), archivos de texto, Stata®, Eviews®, Matlab®, bases de datos Haver y otros formatos.
  • La versión Pro admite acceso SQL / ODBC, acceso en línea a la base de datos FRED ®, datos CRSP ® y más.
  • Visor y editor de datos en pantalla, con herramientas gráficas y estadísticas de apuntar y hacer clic.
  • Puede manejar prácticamente cualquier frecuencia de datos, incluidos datos diarios, semanales, intradía y de panel.
  • Puede compactar o expandir datos automáticamente a diferentes frecuencias.
  • El formato de archivo de datos RATS es rápido y fácil, admite todas las frecuencias y le permite almacenar series de diferentes frecuencias en el mismo archivo.

Transformaciones de datos

  • Transformaciones flexibles con fórmulas algebraicas.
  • Maniquíes de series de tendencias, temporadas y períodos de tiempo fáciles de crear.
  • Amplias operaciones de filtrado, incluidos Hodrick-Prescott, Henderson, Spencer y filtros personalizados.
  • Admite la diferenciación regular, estacional y fraccional.

Gráficos

  • Gráficos de series de tiempo.
  • Diagramas de dispersión XY.
  • Gráficos de doble escala.
  • Diagramas de caja.
  • Gráficos de contorno.
  • Capacidad para organizar múltiples gráficos en una sola página.
  • Copiar y pegar gráficos en otras aplicaciones.
  • Exporte gráficos a muchos formatos, incluidos PostScript y Windows Metafile.
  • El usuario puede personalizar atributos como grosor de línea, colores y niveles de escala de grises, y patrones de relleno.

Interfaz

Entorno de modo interactivo

  • Editor de texto basado.
  • «Asistentes» de apuntar y hacer clic para muchas tareas, mejorando en gran medida la facilidad de uso.
  • Los programas guardados se pueden volver a ejecutar con solo unos pocos clics del mouse.
  • Diseñado para que pueda reproducir resultados, resultados y gráficos de manera fácil y precisa (un requisito crítico pero a menudo pasado por alto para producir resultados confiables con calidad de publicación).
  • Verdadero soporte de múltiples ventanas. Vea simultáneamente sus comandos de entrada y salida, ventanas de «informe» de estilo de hoja de cálculo, gráficos y más.

Programabilidad

  • Las amplias capacidades de bucle y el soporte para aplicar operaciones a listas de variables hacen posible automatizar muchas tareas repetitivas.
  • Puede escribir procedimientos, que pueden realizar tareas complejas con una sola instrucción, y escribir sus propias funciones invocables.
  • Una biblioteca de procedimientos escritos por usuarios de RATS de todo el mundo está disponible de forma gratuita en nuestro sitio web.
  • Una variedad de instrucciones relacionadas con la interfaz le permiten crear sus propios menús desplegables, cuadros de diálogo personalizados y más.

Capacidades de informe

  • Fuerte enfoque en facilitar la obtención de resultados de manera fácil y precisa en documentos u otras aplicaciones.
  • Las tablas de salida se pueden ver en Report Windows, para exportarlas o copiarlas y pegarlas fácilmente en otras aplicaciones.
  • Potentes funciones de generación de informes para construir y exportar sus propias tablas de información.
  • Fácil control sobre la precisión mostrada en la salida.
  • TeX: soporte para exportar tablas TeX.

RATAS Profesionales

El nivel profesional de RATS agrega las siguientes características que no se encuentran en el nivel estándar:

  • Soporte para leer bases de datos a través de ODBC / SQL.
  • Oficina de censo X12-ARIMA rutina de ajuste estacional.
  • Soporte para archivos de datos FAME (para Windows y unix / linux).
  • Soporte para archivos de datos CRSP.
  • Acceso en línea a la base de datos FRED.
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