Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

¿QUÉ ES EVIEWS?

EViews ofrece a investigadores académicos, corporaciones, agencias gubernamentales y estudiantes acceso a potentes herramientas estadísticas, de pronóstico y de modelado a través de una interfaz orientada a objetos innovadora y fácil de usar.

Descubra por sí mismo por qué EViews es el líder mundial en software econométrico basado en Windows y la elección de aquellos que exigen lo mejor …

¡EVIEWS 11 AHORA DISPONIBLE!

EViews 11 es una nueva versión de EViews con muchas características nuevas y emocionantes, desde extensas mejoras VAR, hasta integración con Python, visualizaciones de mapas geográficos y mucho más.

Una introducción a EViews

¿QUÉ ES EVIEWS?

EViews es un paquete econométrico, estadístico y de pronósticos moderno que ofrece potentes herramientas analíticas dentro de una interfaz flexible y fácil de usar.

Con EViews, puede administrar sus datos de manera rápida y eficiente, realizar análisis econométricos y estadísticos, generar pronósticos o simulaciones de modelos y producir gráficos y tablas de alta calidad para su publicación o inclusión en otras aplicaciones.

EViews está diseñado teniendo en cuenta su flujo de trabajo. La innovadora interfaz de usuario EViews simplifica cada paso del proceso, desde la entrada e importación de datos, hasta la visualización de datos, el análisis estadístico, la estimación, el pronóstico y la resolución de modelos, la salida de la presentación de calidad de publicación.

¿Necesita importar datos de Excel? Simplemente arrastre y suelte su archivo Excel en EViews y automáticamente importaremos los datos. ¿Necesita producir un histograma de sus datos? Un par de clics del mouse y listo. ¿Desea vincular su tabla con formato personalizado en PowerPoint? Simplemente copie y pegue la tabla y dígale a PowerPoint que actualice la tabla cuando cambien sus datos de EViews.

NOVEDADES DE EVIEWS 11

EViews 11 ofrece más de la potencia y facilidad de uso que espera. Las mejoras incluyen:

  • Nuevos procedimientos Bayesian VAR.
  • VAR de frecuencia mixta.
  • Markov cambiando VAR.
  • Visualización de mapas geográficos.
  • Integración de Python.
  • Red elástica y regularización LASSO.
  • Conectividad con las bases de datos BEA, US Census y NOAA.
  • Pruebas de raíz unitaria estacional.
  • Cartas de fans.

¿POR QUÉ DEBERÍA USAR EVIEWS?

Sabemos que tiene muchas opciones cuando se trata de software. Entonces, ¿por qué debería elegir EViews?

La innovadora interfaz EViews es fácil de usar, ya que se diseñó desde cero para aprovechar los sistemas operativos Windows modernos. La mayoría de los usuarios pueden dominar la interfaz a los pocos minutos de haberse presentado por primera vez a EViews. No hay una sintaxis complicada que aprender: unos pocos golpes de mouse o clics del teclado y ¡ya está listo!.

EViews se integra con sus otros productos de Windows. Además de abrir y guardar en una amplia gama de formatos de archivo diferentes (desde páginas web hasta Excel, Stata o SAS), EViews admite tecnologías estándar de Windows como copiar y pegar, vinculación e incrustación de objetos y conexiones ODBC.

Aunque el diseño central de EViews presenta una interfaz de usuario con mouse, EViews también ofrece un extenso lenguaje de programación y comandos. Todas las acciones en EViews se pueden programar para automatizar tareas repetitivas o para mantener un registro de su trabajo.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
¿Interesado? ¿Querer aprender más?

  • Explore nuestros tutoriales en línea para explorar más de las características de EViews y ayudarlo a comenzar a usar el software.
  • Para obtener una descripción más detallada de EViews, consulte nuestra descripción general.
  • Para obtener más información sobre lo que EViews puede hacer, consulte la lista de características de EViews.
  • Para ver ejemplos y tutoriales de algunas características nuevas agregadas en la última versión de EViews, EViews 11, vea nuestra página de ejemplos.
  • Para solicitar una copia de demostración, o solicitar una cotización de licencia por volumen, comuníquese con nuestra oficina.

¿Por qué elaborar tu proyecto con Intecplan?

EViews es un paquete de software de modelado estadístico, económico y económico simple y práctico. Potentes capacitados de estadísticas y pronósticos para investigadores académicos, empresas, agencias ubernamentales y estudiantes, así como herramientas innovadoras de modelado e interfaces fáciles de usar. EViews combina tecnología de software moderna concaracterísticas de vanguardia. El resultado es un programa de vanguardia que proporciona una funcionalidad sin precedentes en una interfaz flexible orientada a objetos.

Las características clave incluyen

  • Interfaz de usuario intuitiva y amigable
  • Potentes herramientas de análisis.
  • Gestión avanzada de datos.
  • Función de exportación de calidad de nivel de demostración
  • Línea de comando tradicional e interfaz de programación

Lista de características de EViews 11

EViews ofrece una amplia gama de potentes funciones para el manejo de datos, estadísticas y análisis econométricos, pronósticos y simulación, presentación de datos y programación. Si bien no podemos enumerar todo, la siguiente lista ofrece un vistazo a las características importantes de EViews:

MANEJO DE DATOS BÁSICOS

  • Serie numérica, alfanumérica (cadena) y fecha; Etiquetas de valor.
  • Amplia biblioteca de operadores y funciones estadísticas, matemáticas, de fecha y de cadena.
  • Lenguaje potente para el manejo de expresiones y la transformación de datos existentes utilizando operadores y funciones.
  • Las muestras y los objetos de muestra facilitan el procesamiento en subconjuntos de datos.
  • Soporte para estructuras de datos complejas que incluyen datos con fecha regular, datos con fecha irregular, datos de sección transversal con identificadores de observación, datos de panel con fecha y sin fecha.
  • Archivos de trabajo de varias páginas.
  • Las bases de datos nativas de EViews basadas en disco proporcionan potentes funciones de consulta e integración con archivos de trabajo de EViews.
  • Convierta datos entre EViews y varios formatos de hojas de cálculo, estadísticas y bases de datos, incluidos (entre otros): archivos Microsoft Access® y Excel® (incluidos .XSLX y .XLSM),
    archivos Gauss Dataset, archivos de transporte SAS®, archivos SPSS nativos y archivos portátiles, archivos Stata
    , Tableau®, texto ASCII con formato sin formato o archivos binarios, bases de datos
    y consultas HTML u ODBC (el soporte ODBC se proporciona solo en Enterprise Edition).
  • Compatibilidad con OLE para vincular la salida de EViews, incluidas tablas y gráficos, a otros paquetes, incluidos Microsoft Excel®, Word® y Powerpoint®.
  • Soporte OLEDB para leer archivos de trabajo y bases de datos EViews utilizando clientes o programas personalizados con OLEDB.
  • Compatibilidad con las bases de datos FRED® (datos económicos de la Reserva Federal), Banco Mundial, NOAA, Censo de EE. UU., BEA de EE. UU., BLS de EE. UU., SDMX del BCE, SDMX del FMI, SDMX de la ONU y EuroStat.
  • Compatibilidad con Enterprise Edition para las bases de datos Global Insight DRIPro y DRIBase, Haver Analytics® DLX®, FAME, EcoWin, Bloomberg®, EIA®, CEIC®®, Datastream®, FactSet y Moody’s Economy.com
  • El complemento EViews Microsoft Excel® le permite vincular o importar datos desde archivos de trabajo y bases de datos EViews desde Excel.
  • Soporte de arrastrar y soltar para leer datos; simplemente suelte los archivos en EViews para la conversión automática y la vinculación de datos y metadatos foráneos al formato de archivo de trabajo de EViews.
  • Potentes herramientas para crear nuevas páginas de archivos de trabajo a partir de valores y fechas en series existentes.
  • Haga coincidir los archivos de trabajo de fusión, unión, adición, subconjunto, cambio de tamaño, clasificación y remodelación (apilado y desapilado).
  • Conversión automática de frecuencia fácil de usar al copiar o vincular datos entre páginas de diferente frecuencia.
  • La conversión de frecuencia y la combinación de coincidencias admiten la actualización dinámica cada vez que cambian los datos subyacentes.
  • Actualización automática de series de fórmulas que se recalculan automáticamente cada vez que cambian los datos subyacentes.
  • Conversión de frecuencia fácil de usar: simplemente copie o vincule datos entre páginas de diferente frecuencia.
  • Herramientas para remuestreo y generación de números aleatorios para simulación. Generación de números aleatorios para 18 funciones de distribución diferentes utilizando tres generadores de números aleatorios diferentes.
  • Soporte para el acceso a la unidad en la nube, lo que le permite abrir y guardar archivos directamente en las cuentas de Dropbox, OneDrive, Google Drive y Box.

MANEJO DE DATOS DE SERIES TEMPORALES

  • Soporte integrado para el manejo de datos de fechas y series de tiempo (tanto regulares como irregulares).
  • Soporte para datos comunes de frecuencia regular (Anual, Semestral, Trimestral, Mensual, Bimensual, Quincena, Diez días, Semanal, Diariamente, semana de 5 días, Diariamente, semana de 7 días).
  • Soporte para datos de alta frecuencia (intradía), permitiendo frecuencias de horas, minutos y segundos. Además, hay una serie de frecuencias regulares que se encuentran con menos frecuencia, incluidas las de varios años, quincenal, quincena, diez días y diario con un rango arbitrario de días de la semana.
  • Funciones y operadores especializados de series de tiempo: retrasos, diferencias, diferencias de registro, promedios móviles, etc.
  • Conversión de frecuencia: varios métodos de alto a bajo y de bajo a alto.
  • Suavizado exponencial: sencillo, doble, Holt-Winters y suavizado ETS.
  • Herramientas integradas para la regresión de blanqueamiento.
  • Filtrado de Hodrick-Prescott.
  • Filtrado de paso de banda (frecuencia): longitud fija de Baxter-King, Christiano-Fitzgerald y filtros asimétricos de muestra completa.
  • Ajuste estacional: Censo X-13, Descomposición STL, MoveReg, X-12-ARIMA, Tramo / Asientos, promedio móvil.
  • Interpolación para completar los valores faltantes dentro de una serie: Lineal, Log-Lineal, Catmull-Rom Spline, Cardinal Spline.

ESTADÍSTICAS

Básico

  • Resúmenes de datos básicos; resúmenes por grupo.
  • Pruebas de igualdad: pruebas t, ANOVA (equilibrado y no equilibrado, con o sin variaciones heteroscedasticas), Wilcoxon, Mann-Whitney, Chi-cuadrado medio, Kruskal-Wallis, van der Waerden, prueba F, Siegel-Tukey, Bartlett , Levene, Brown-Forsythe.
  • Tabulación unidireccional; tabulación cruzada con medidas de asociación (coeficiente Phi, V de Cramer, coeficiente de contingencia) y pruebas de independencia (Chi-cuadrado de Pearson, cociente de probabilidad G ^ 2).
  • Análisis de covarianza y correlación que incluye Pearson, orden de rango de Spearman, tau-a y tau-b de Kendall y análisis parcial.
  • Análisis de componentes principales incluyendo gráficos de pantalla, biplots y gráficos de carga, y cálculos de puntaje de componentes ponderados.
  • Análisis factorial que permite el cálculo de medidas de asociación (incluyendo covarianza y correlación), estimaciones de unicidad, estimaciones de carga de factores y puntajes de factores, así como realizar diagnósticos de estimación y rotación de factores utilizando uno de más de 30 métodos ortogonales y oblicuos diferentes.
  • Pruebas de función de distribución empírica (FED) para las distribuciones normal, exponencial, de valor extremo, logística, Chi-cuadrado, Weibull o gamma (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Watson).
  • Histogramas, polígonos de frecuencia, polígonos de frecuencia de borde, histogramas de desplazamiento medio, cuantil-superviviente de CDF, cuantil-cuantil, densidad del núcleo, distribuciones teóricas ajustadas, diagramas de caja.
  • Diagramas de dispersión con líneas de regresión paramétricas y no paramétricas (LOWESS, polinomio local), regresión del núcleo (Nadaraya-Watson, lineal local, polinomio local) o elipses de confianza.

Series de tiempo

  • Autocorrelación, autocorrelación parcial, correlación cruzada, estadística Q.
  • Pruebas de causalidad de Granger, incluido el panel de causalidad de Granger.
  • Pruebas de raíz unitaria: Dickey-Fuller aumentado, Dickey-Fuller transformado por GLS, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock Point Optimal, Ng-Perron, así como pruebas de raíces unitarias con puntos de corte y pruebas de raíz unitaria estacional.
  • Pruebas de cointegración: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Park agregó variables y estabilidad de Hansen.
  • Pruebas de independencia: Brock, Dechert, Scheinkman y LeBaron
  • Pruebas de razón de variación: Lo y MacKinlay, Kim Wild Bootstrap, rango de Wright, puntaje de rango y pruebas de signos. Pruebas de relación de varianza de comparación múltiple y Wald (Richardson y Smith, Chow y Denning).
  • Cálculo de varianza y covarianza a largo plazo: covarianzas simétricas o de un solo lado a largo plazo utilizando kernel no paramétrico (Newey-West 1987, Andrews 1991), VARHAC paramétrico (Den Haan y Levin 1997) y kernel preblanqueado (Andrews y Monahan 1992) métodos. Además, EViews admite los métodos de selección automática de ancho de banda de Andrews (1991) y Newey-West (1994) para estimadores de kernel, y métodos de selección de longitud de retraso basados ​​en criterios de información para VARHAC y estimación de preblanqueo.

Panel y piscina

  • Estadísticas y pruebas por grupo y por período.
  • Pruebas de raíz unitaria: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, Hadri.
  • Pruebas de cointegración: Pedroni, Kao, Maddala y Wu.
  • Panel dentro de series covarianzas y componentes principales.
  • Dumitrescu-Hurlin (2012) pruebas de causalidad del panel.
  • Pruebas de dependencia de corte transversal.

ESTIMACIÓN

Regresión

  • Mínimos cuadrados lineales y no lineales (regresión múltiple).
  • Regresión lineal con PDL en cualquier número de variables independientes.
  • Regresión robusta.
  • Derivadas analíticas para estimación no lineal.
  • Mínimos cuadrados ponderados.
  • Heteroscedasticidad blanca y otras consistentes, y errores estándar robustos de Newey-West. Los errores estándar de HAC se pueden calcular utilizando kernel no paramétrico, VARHAC paramétrico y métodos de kernel previamente blanqueados, y permiten los métodos de selección de ancho de banda automático Andrews y Newey-West para estimadores de kernel, y métodos de selección de longitud de retraso basados ​​en criterios de información para VARHAC y estimación de blanqueamiento previo.
  • Errores estándar agrupados.
  • Regresión cuantil lineal y desviaciones menos absolutas (LAD), incluidos los cálculos de covarianza de Huber’s Sandwich y bootstrapping.
  • Regresión gradual con siete procedimientos de selección diferentes.
  • Regresión de umbral que incluye TAR y SETAR, y regresión de umbral suave que incluye STAR.
  • Estimación de ARDL, incluido el enfoque de prueba de límites para la cointegración.
  • Red elástica, regresión de cresta y estimación LASSO.
  • Estimación del coeficiente funcional.

ARMA y ARMAX

  • Modelos lineales con errores de promedio móvil autorregresivo, autorregresivo estacional y promedio móvil estacional.
  • Modelos no lineales con especificaciones AR y SAR.
  • Estimación utilizando el método de backcasting de Box y Jenkins, mínimos cuadrados condicionales, ML o GLS.
  • Modelos ARFIMA fraccionalmente integrados.

Variables instrumentales y GMM

  • Mínimo cuadrado lineal / no lineal de dos etapas / variables instrumentales (2SLS / IV) y estimación del Método Generalizado de Momentos (GMM).
  • Estimación lineal y no lineal de 2SLS / IV con errores AR y SAR.
  • Información limitada de máxima verosimilitud (LIML) y estimación de clase K.
  • Amplia gama de especificaciones de matriz de ponderación de GMM (blanco, HAC, proporcionadas por el usuario) con control sobre la iteración de la matriz de ponderación.
  • Las opciones de estimación de GMM incluyen la estimación de actualización continua (CUE) y una gran cantidad de nuevas opciones de error estándar, incluidos los errores estándar de Windmeijer.
  • Los diagnósticos específicos de IV / GMM incluyen la prueba de ortogonalidad del instrumento, una prueba de endogeneidad de regresor, una prueba de instrumento débil y una prueba de punto de corte específico de GMM.

ARCO / GARCH

  • GARCH (p, q), EGARCH, TARCH, Component GARCH, Power ARCH, Integrated GARCH.
  • La ecuación media lineal o no lineal puede incluir términos ARCH y ARMA; Las ecuaciones de la media y la varianza permiten variables exógenas.
  • Distribuciones de error normal, t de Student y generalizada.
  • Errores estándar robustos de Bollerslev-Wooldridge.
  • Predicciones dentro y fuera de la muestra de la varianza condicional y la media, y componentes permanentes.

Modelos variables dependientes limitados

  • Binario Logit, Probit y Gompit (valor extremo).
  • Logit, Probit y Gompit ordenados (valor extremo).
  • Modelos censurados y truncados con errores normales, logísticos y de valores extremos (Tobit, etc.).
  • Cuente modelos con especificaciones de Poisson, binomio negativo y cuasi-máxima verosimilitud (QML).
  • Modelos Heckman Selection.
  • Errores estándar robustos de Huber / White.
  • Los modelos de recuento admiten el modelo lineal generalizado o los errores estándar QML.
  • Hosmer-Lemeshow y Andrews Pruebas de bondad de ajuste para modelos binarios.
  • Guarde fácilmente los resultados (incluidos los residuos y gradientes generalizados) en nuevos objetos EViews para su posterior análisis.
  • El motor de estimación general de GLM puede usarse para estimar varios de estos modelos, con la opción de incluir covarianzas robustas.

Datos del panel / series de tiempo agrupadas, datos transversales

  • Estimación lineal y no lineal con sección transversal aditiva y efectos fijos o aleatorios de período.
  • Elección de estimadores sin sesgos cuadráticos (QUE) para las variaciones de componentes en modelos de efectos aleatorios: Swamy-Arora, Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn.
  • Estimación 2SLS / IV con efectos de sección transversal y período fijos o aleatorios.
  • Estimación con errores AR utilizando mínimos cuadrados no lineales en una especificación transformada
  • Mínimos cuadrados generalizados, estimación generalizada de 2SLS / IV, estimación de GMM que permite especificaciones heteroscedasticas de sección transversal o de período y correlacionadas.
  • Estimación de datos de panel dinámico lineal utilizando primeras diferencias o desviaciones ortogonales con instrumentos predeterminados específicos del período (Arellano-Bond).
  • Panel de pruebas de correlación en serie (Arellano-Bond).
  • Los cálculos de errores estándar robustos incluyen siete tipos de errores estándar robustos con corrección de panel y blanco (PCSE).
  • Prueba de restricciones de coeficientes, variables omitidas y redundantes, prueba de Hausman para efectos aleatorios correlacionados.
  • Pruebas de la raíz de la unidad de panel: pruebas de tipo Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher utilizando pruebas ADF y PP (Maddala-Wu, Choi), Hadri.
  • Estimación de cointegración del panel: OLS totalmente modificados (FMOLS, Pedroni 2000) o mínimos cuadrados dinámicos ordinarios (DOLS, Kao y Chaing 2000, Mark y Sul 2003).
  • Estimación del grupo medio agrupado (PMG).

Modelos lineales generalizados

  • Normal, Poisson, Binomial, Binomial negativo, Gamma, Gaussiano inverso, Mena exponencial, Media de potencia, Familias cuadradas binomiales.
  • Identidad, log, log-complemento, logit, probit, log-log, log-log complementario, inverso, potencia, odds ratio de potencia, Box-Cox, funciones de enlace de odds ratio de Box-Cox.
  • Variación previa y ponderación de frecuencia.
  • Fijo, Pearson Chi-Sq, desviación y especificaciones de dispersión especificadas por el usuario. Soporte para la estimación y prueba de QML.
  • Cuadrática de escalada, Newton-Raphson, IRLS – Fisher Scoring y algoritmos de estimación BHHH.
  • Covarianzas de coeficiente ordinario calculadas usando Hessian esperado u observado o el producto externo de los gradientes. Estimaciones de covarianza robustas utilizando métodos GLM, HAC o Huber / White.

Regresión cointegradora de ecuación única

  • Soporte para tres métodos de estimación totalmente eficientes, OLS totalmente modificado (Phillips y Hansen 1992), Regresión de cointegración canónica (Park 1992) y OLS dinámico (Saikkonen 1992, Stock y Watson 1993
  • Engle y Granger (1987) y Phillips y Ouliaris (1990) pruebas basadas en residuos, la prueba de inestabilidad de Hansen (1992b) y la prueba de variables agregadas de Park (1992).
  • Especificación flexible de la tendencia y regresores deterministas en la ecuación y especificación de regresores cointegradores.
  • Estimación completa de las variaciones a largo plazo para FMOLS y CCR.
  • Selección de retraso automática o fija para retrasos y derivaciones DOLS y para regresión de blanqueamiento de varianza a largo plazo.
  • OLS reescalados y robustos cálculos de error estándar para DOLS.

Máxima probabilidad especificada por el usuario

  • Use expresiones estándar de la serie EViews para describir las contribuciones de probabilidad de registro.
  • Ejemplos de logit multinomial y condicional, modelos de transformación de Box-Cox, modelos de cambio de desequilibrio, modelos probit con errores heteroscedasticos, logit anidado, selección de muestra de Heckman y modelos de peligro de Weibull.

SISTEMAS DE ECUACIONES

Básico

  • Estimación lineal y no lineal.
  • Mínimos cuadrados, 2SLS, estimación ponderada de ecuación, regresión aparentemente no relacionada y mínimos cuadrados de tres etapas.
  • GMM con matrices de ponderación White y HAC.
  • Estimación de AR utilizando mínimos cuadrados no lineales en una especificación transformada.
  • Información completa de máxima verosimilitud (FIML).

VAR / VEC

  • Estime las factorizaciones estructurales en VAR mediante la imposición de restricciones a corto o largo plazo, o ambas.
  • VAR bayesianos, con muestreo bayesiano de pronósticos y respuestas de impulso.
  • VAR de frecuencia mixta.
  • Markov Cambio de VAR.
  • La respuesta de impulso funciona en varios formatos tabulares y gráficos con errores estándar calculados analíticamente o por métodos de Monte Carlo.
  • Choques de respuesta al impulso calculados a partir de la factorización de Cholesky, residuos de una unidad o de desviación estándar (ignorando correlaciones), impulsos generalizados, factorización estructural o una forma vectorial / matriz especificada por el usuario.
  • Descomposición histórica de los modelos VAR estándar.
  • Imponer y probar restricciones lineales sobre las relaciones de cointegración y / o los coeficientes de ajuste en los modelos VEC.
  • Ver o generar relaciones de cointegración a partir de modelos VEC estimados.
  • Diagnósticos exhaustivos que incluyen: pruebas de causalidad de Granger, pruebas de exclusión de retraso articular, evaluación de criterios de longitud de retraso, correlogramas, autocorrelación, pruebas de normalidad y heterocedasticidad, pruebas de cointegración, otros diagnósticos multivariados.

ARCO multivariante

  • Correlación constante condicional (p, q), VECH diagonal (p, q), BEKK diagonal (p, q), con términos asimétricos.
  • Amplia opción de parametrización para la matriz de coeficientes de Diagonal VECH.
  • Variables exógenas permitidas en las ecuaciones de media y varianza; términos no lineales y AR permitidos en las ecuaciones medias.
  • Errores estándar robustos de Bollerslev-Wooldridge.
  • Distribución de error multivariante normal o de t de Student
  • Una elección de derivados numéricos analíticos o (rápidos o lentos). (Los derivados analíticos no están disponibles para algunos modelos complejos).
  • Genere covarianza, varianza o correlación en varios formatos tabulares y gráficos a partir de modelos ARCH estimados.

Espacio de Estados

  • Algoritmo de filtro de Kalman para estimar modelos estructurales de una y varias ecuaciones especificados por el usuario.
  • Variables exógenas en la ecuación de estado y especificaciones de varianza completamente parametrizadas.
  • Genere señales, estados y errores de un paso adelante, filtrados o suavizados.
  • Los ejemplos incluyen parámetros que varían con el tiempo, ARMA multivariante y modelos de volatilidad estocástica de cuasilikelihood.

PRUEBA Y EVALUACIÓN

    • Parcelas residuales reales, ajustadas.
    • Pruebas de Wald para restricciones de coeficientes lineales y no lineales; Elipses de confianza que muestran la región de confianza conjunta de cualquiera de las dos funciones de los parámetros estimados.
    • Otros diagnósticos de coeficientes: coeficientes estandarizados y elasticidades de coeficientes, intervalos de confianza, factores de inflación de varianza, descomposiciones de varianza de coeficiente.
    • Pruebas LR de variables omitidas y redundantes, correlogramas residuales y residuales al cuadrado y estadísticas Q, correlación serial residual y pruebas ARCH LM.
    • Pruebas de heterocedasticidad de White, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey y Glejser.
    • Diagnóstico de estabilidad: pruebas de punto de corte y pronóstico de Chow, prueba de punto de corte desconocido de Quandt-Andrews, pruebas de punto de corte de Bai-Perron, pruebas RESET de Ramsey, estimación recursiva de OLS, estadísticas de influencia, gráficos de apalancamiento.
    • Diagnóstico de ecuaciones ARMA: gráficos o tablas de las raíces inversas del polinomio característico AR y / o MA, compare el patrón de autocorrelación teórico (estimado) con el patrón de correlación real para los residuos estructurales, muestre la respuesta de impulso ARMA a un choque de innovación y el Espectro de frecuencia ARMA.
    • Guarde fácilmente los resultados (coeficientes, coeficientes de matrices de covarianza, residuos, gradientes, etc.) en objetos EViews para su posterior análisis.

Ver también Estimación y Sistemas de ecuaciones para procedimientos de prueba especializados adicionales.

PREDICCIÓN Y SIMULACIÓN

  • Pronóstico estático o dinámico dentro o fuera de la muestra a partir de objetos de ecuación estimados con cálculo del error estándar del pronóstico.
  • Gráficos de pronóstico y evaluación de pronóstico en muestra: RMSE, MAE, MAPE, Coeficiente de desigualdad de Theil y proporciones
  • Herramientas de construcción de modelos de última generación para pronósticos de ecuaciones múltiples y simulación multivariante.
  • Las ecuaciones modelo se pueden ingresar en texto o como enlaces para la actualización automática en la reestimación.
  • Muestra la estructura de dependencia o las variables endógenas y exógenas de tus ecuaciones.
  • Solucionadores de modelos Gauss-Seidel, Broyden y Newton para simulación no estocástica y estocástica. La solución directa no estocástica resuelve las expectativas consistentes del modelo. La simulación de Stochasitc puede usar residuos bootstrapped.
  • Resuelva problemas de control para que la variable endógena logre un objetivo especificado por el usuario.
  • Sofisticada ecuación de ecuaciones, factor de suma y soporte de anulación.
  • Administre y compare múltiples escenarios de soluciones que involucran varios conjuntos de supuestos.
  • Las vistas y los procedimientos del modelo incorporado muestran los resultados de la simulación en forma gráfica o tabular.

GRÁFICOS, TABLAS Y MAPAS

  • Línea, diagrama de puntos, área, barra, espiga, estacional, pastel, línea xy, diagramas de dispersión, gráficos de burbujas, diagramas de caja, barra de error, apertura-cierre-alta-baja, y banda de área.
  • Gráficos categóricos y sumarios potentes y fáciles de usar.
  • Gráficos de actualización automática que se actualizan a medida que cambian los datos subyacentes.
  • La información de observación y el valor se muestran cuando pasa el cursor sobre un punto en el gráfico.
  • Histogramas, historgramas desplazados promedio, polones de frecuencia, polígonos de frecuencia de borde, diagramas de caja, densidad de kernel, distribuciones teóricas ajustadas, diagramas de caja, CDF, sobreviviente, cuantil, cuantil-cuantil.
  • Diagramas de dispersión con cualquier combinación de núcleos paramétricos y no paramétricos (Nadaraya-Watson, lineal local, polinomio local) y líneas de regresión vecinas más cercanas (LOWESS) o elipses de confianza.
  • Personalización interactiva de apuntar y hacer clic o basada en comandos.
  • Amplia personalización del fondo del gráfico, marco, leyendas, ejes, escala, líneas, símbolos, texto, sombreado, desvanecimiento, con características mejoradas de plantilla de gráfico.
  • Personalización de tablas con control sobre la fuente de la celda, tamaño y color, color de fondo de la celda y bordes, fusión y anotación.
  • Copie y pegue gráficos en otras aplicaciones de Windows, o guarde gráficos como metarchivos regulares o mejorados de Windows, archivos PostScript encapsulados, mapas de bits, GIF, PNG o JPG.
  • Copie y pegue tablas en otra aplicación o guárdelas en un archivo RTF, HTML, LaTeX, PDF o de texto.
  • Administre gráficos y tablas juntos en un objeto de cola que le permite mostrar múltiples resultados y análisis en un solo objeto.
  • Abra el mapa geográfico ShapeFiles y vincule las regiones a los datos en su archivo de trabajo EViews, permitiendo colorear y etiquetar esas regiones por datos.

COMANDOS Y PROGRAMACIÓN

  • El lenguaje de comandos orientado a objetos proporciona acceso a los elementos del menú.
  • Ejecución por lotes de comandos en archivos de programa.
  • Bucle y condiciona la ramificación, subrutina y macroprocesamiento.
  • Cadena y objetos vectoriales de cadena para el procesamiento de cadenas. Extensa biblioteca de cadenas y funciones de lista de cadenas.
  • Amplio soporte matricial: manipulación matricial, multiplicación, inversión, productos de Kronecker, solución de valor propio y descomposición de valores singulares.

INTERFAZ EXTERNA Y COMPLEMENTOS

  • El servidor de automatización EViews COM admite que los programas o scripts externos puedan iniciar o controlar EViews, transferir datos y ejecutar comandos EViews.
  • EViews ofrece integración con MATLAB®, R y Python, de modo que EViews se puede usar para iniciar o controlar estas aplicaciones, transferir datos o ejecutar comandos.
  • El complemento EViews Microsoft Excel® ofrece una interfaz simple para obtener y vincular desde Microsoft Excel® (2000 y posterior) a objetos de series y matrices almacenados en archivos de trabajo y bases de datos EViews.
  • La infraestructura de complementos de EViews ofrece acceso sin problemas a los programas definidos por el usuario utilizando el comando estándar EViews, el menú y la interfaz de objeto.
  • Descargue e instale complementos predefinidos desde el sitio web de EViews.
Elabora tu Plan de Negocios profesional, de forma fácil y práctica

Software para Planes de Negocios

Sobre EViews

EViews de IHS Markit ofrece a investigadores académicos, corporaciones, agencias gubernamentales y estudiantes acceso a poderosas herramientas de predicción estadística y modelado a través de una interfaz orientada a objetos fácil de usar.

EViews ha establecido una reputación como líder mundial en software econométrico y de pronóstico basado en Windows. Originalmente desarrollado y distribuido por Quantitative Micro Software (QMS), ahora parte de IHS Markit, el popular software MicroTSP de QMS, fue uno de los primeros paquetes de pronóstico y análisis disponibles para la computadora personal. EViews, un software basado en Windows, reemplazó a MicroTSP en 1994.

  • Usted mismo puede preparar proyectos de in- versión competitivos.
  • Útil para la coordinación, enseñanza, y consultoría de proyectos en empresas, despachos, y universidades.
  • Un buen Plan de Negocios, aumenta drásticamente sus opciones de financiamiento y le da instrumentos para negociar las mejores condiciones, tasas, y tiempos de pago

IHS EViews Today

GOBIERNO

EViews es el principal conjunto de herramientas de análisis y pronóstico macroeconómico utilizado por los bancos centrales, bancos nacionales y agencias gubernamentales de todo el mundo.

  • Utilizado por más de 600 bancos centrales , bancos nacionales y agencias gubernamentales de todo el mundo.
  • El modelo FRB / EE. UU. De la Reserva Federal, el modelo económico y energético del Sistema Nacional de Modelado de Energía (NEMS) de la Administración de Información Energética , y los modelos estadounidenses o multipaís de Ray Fair se construyen utilizando EViews.
  • Las instituciones gubernamentales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las Naciones Unidas , utilizan EViews como herramienta de capacitación para el análisis macroeconómico.
  • Conferencia anual del grupo de usuarios del sector gubernamental EViews celebrada en América del Norte y Europa, a la que asistieron las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el FMI.

ACADÉMICO

Una interfaz gráfica de usuario intuitiva hace que EViews sea la herramienta de enseñanza perfecta. Los estudiantes pueden aprender rápidamente cómo importar datos, realizar regresiones y ver resultados gráficos, permitiendo a los profesores más tiempo para enseñar estadísticas y econometría en lugar de cómo usar el software.

  • Más de 1.600 departamentos universitarios de economía y negocios utilizan EViews regularmente.
  • Utilizado por el 78% de las mejores universidades mundiales para economía y negocios, según el ranking de
    US News & World Report .
  • Se hace referencia en muchos libros de texto de economía, econometría, negocios, finanzas y estadísticas , así como en revistas de investigación.
  • Incluido con muchos libros de texto.

Nuestra versión gratuita EViewsStudent Version Lite proporciona una forma sin riesgo de presentar a los estudiantes las estadísticas y la econometría. EViews es el recurso de enseñanza preferido para estadísticas y econometría.

COMERCIAL

EViews ha sido una herramienta analítica y de pronóstico clave para empresas y corporaciones durante más de 20 años, y se utiliza en industrias de todo el mundo. Somos utilizados en más del 50% de las 100 principales compañías de Fortune y estamos representados en muchas industrias diferentes, incluyendo:

  • Energía / petróleo
  • Automotor
  • Telecomunicaciones
  • Banca de inversión
  • Aeroespacial
  • Venta al por menor / productos envasados
  • Tecnología, incluida la mitad de las 10 principales compañías tecnológicas de Fortune
  • Farmacéutico

Nuestra facilidad de uso, flexibilidad e integración con otro software como Microsoft Office, así como una amplia gama de otras herramientas disponibles, permiten a los analistas de estas industrias usar EViews para tareas como pronóstico macroeconómico, análisis de series de tiempo, estimación de demanda y más.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.